Obra de Yuri Saporito foi lançada em fevereiro deste ano
O livro "Modelos de Volatilidade para Derivativos", escrito pelo professor Yuri Saporito, da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp) e publicado pela FGV Editora, foi selecionado entre os cinco finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico 2024, no eixo Ciência e Cultura, subdivisão Matemática, Probabilidade e Estatística.
A premiação, que ocorreu na última terça-feira, 6 de agosto, visa reconhecer e enaltecer o valor das produções acadêmicas, científicas e profissionais que moldam e impulsionam o avanço do conhecimento em nosso país. Saporito comentou sobre o reconhecimento da sua obra: “Eu acho que esse livro preenche uma lacuna importante na literatura acadêmica em Finanças Quantitativas no Brasil. Conectar mercado financeiro e academia é importante para ambos: o mercado precisa da matemática para se modernizar e a academia precisa das questões que o mercado levanta para desenvolver aplicações relevantes para a nossa economia”.
Yuri Saporito é o atual coordenador do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da FGV EMAp
"Modelos de Volatilidade para Derivativos" aborda os principais modelos matemáticos usados para a volatilidade e seus impactos nesses instrumentos financeiros, que são fundamentais na gestão de riscos e nas estratégias de investimento. O livro se apresenta como uma referência tanto para a academia quanto para os profissionais do mercado financeiro.
Para mais informações sobre o livro, acesse a página oficial da editora.
Confira a lista de vencedores do Prêmio Jabuti Acadêmico 2024!