Dois encontros, que ocorrem no início do mês de novembro, destacarão novas abordagens matemáticas para previsão de eventos extremos e análise de risco em mercados

FGV EMAp será sede de workshops na próxima semana que abordarão desde análise de riscos financeiros até previsão de eventos climáticos extremos | Foto: Envato

Nos dias 3 e 5 de novembro de 2025, a Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp) sediará workshops que reúnem pesquisadores, estudantes e profissionais interessados em explorar fenômenos complexos por meio de métodos estatísticos e matemáticos avançados. Os encontros abordarão desde a previsão de eventos climáticos extremos até a análise de riscos financeiros em mercados voláteis.

Com temas como processos estocásticos, séries temporais, aprendizado de máquina e finanças quantitativas, os workshops reforçam a importância de abordagens interdisciplinares para lidar com grandes volumes de dados e cenários complexos.

Segundo o coordenador dos eventos, Rodrigo Targino, a proposta busca aproximar grupos de pesquisa, fomentar colaborações e consolidar a Escola como referência na produção e disseminação de conhecimento em Matemática Aplicada. 

“Os workshops vão promover a troca de conhecimento entre pesquisadores que atuam na fronteira da estatística aplicada, modelagem estocástica e finanças quantitativas. São temas que dialogam pela necessidade de lidar com incertezas, dependências temporais e espaciais, e grandes volumes de dados”, avalia o pesquisador da FGV EMAp.

A seguir, confira mais detalhes sobre cada workshop. 

Workshop em Modelagem Estocástica de Eventos Climáticos

Data: 03/11
Horário: 13h30 - 18h
Local: Praia de Botafogo, 190 - sala 537

O Workshop em Modelagem Estocástica de Eventos Climáticos reunirá especialistas dedicados à análise e previsão de fenômenos climáticos extremos, como secas, enchentes, ondas de calor e tempestades. A programação inclui apresentações que combinam métodos estatísticos de extremos, análise funcional, modelos probabilísticos e técnicas de aprendizado de máquina aplicadas a dados atmosféricos e satelitais.

Workshop de Modelagem Estocástica de Eventos Climáticos irá debater importância de abordagens quantitativas para formular estratégias de mitigação de riscos de desastres da natureza | Foto: Envato

Targino destaca a contribuição das abordagens estocásticas e computacionais para compreender a complexidade do clima.

“Modelos estatísticos de extremos permitem quantificar a frequência e a intensidade de eventos raros, enquanto redes neurais e métodos de aprendizado auto-supervisionado têm se mostrado eficazes para identificar padrões espaciais e temporais”, explica.

Além disso, o evento pretende promover um ambiente interdisciplinar, integrando matemática aplicada, estatística, ciências atmosféricas e engenharia ambiental, fortalecendo colaborações acadêmicas e incentivando novas pesquisas sobre impactos e previsões de eventos climáticos sob uma perspectiva estocástica.

Palestrantes e temas:

• Klaus Boesch (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - IFSul) – discutirá a previsão de superfícies de temperatura por meio de Análise Funcional Dinâmica de Componentes Principais;
   
• Leonardo Voltarelli (Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA) – apresentará um modelo de nowcasting de precipitação baseado em redes neurais alinhadas a princípios físicos;
   
• Lívia Cereja Meinhardt (FGV EMAp) – apresentará o uso de redes siamesas mascaradas para identificar automaticamente regimes climáticos;
   
• Reinaldo Marques (IRB Brasil Resseguros S.A. - IRB-Re) – abordará o uso de modelagem de extremos climáticos em análises de risco de seguros.
   

Workshop em Estatística, Séries Temporais e Finanças Quantitativas

Data: 05/11
Horário: 13h30 - 18h
Local: Praia de Botafogo, 190 - sala 537

O Workshop em Estatística, Séries Temporais e Finanças Quantitativas voltará o foco para avanços recentes na análise de dependência temporal e na mensuração de risco financeiro, reunindo pesquisas que aproximam teoria estatística e aplicação prática.

No dia 05/11, Escola sediará Workshop em Estatística e Finanças Quantitativas para entender como mercados e empresas evoluem ao longo do tempo | Foto: Envato

“Vamos destacar resultados que mostram como avanços matemáticos podem gerar impacto direto na modelagem e na gestão de risco, fortalecendo a interface entre pesquisa acadêmica e prática de mercado” afirma Targino.

As discussões buscarão compreender como mercados e empresas evoluem ao longo do tempo, além de desenvolver modelos mais robustos para antecipar cenários futuros. O workshop também abordará a fronteira da pesquisa em econometria e estatística moderna, combinando métodos matemáticos, inteligência artificial e modelagem de dados complexos.

Entre os principais temas de estudo estão:

• Análise e previsão de dados que variam ao longo do tempo, como séries de curvas e tendências econômicas;
   
• Modelagem de dependências entre múltiplas variáveis para previsões mais realistas;
   
• Aplicações de aprendizado de máquina e IA para aprimorar estimativas e modelos estatísticos;
   
• Estudo da evolução da eficiência e produtividade de empresas;
   
• Representação de relações complexas entre fatores econômicos e riscos associados.

Palestrantes e temas:

• Eduardo Horta (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS) – discutirá decomposições de cadeias de Markov e limites extremos;
   
• Eduardo Mendes (Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas - FGV EESP) – tratará do risco de estimação em medidas de cauda baseadas em expectiles;
   
• Flavio Ziegelmann (UFRGS) – abordará o uso de séries temporais funcionais e modelos de cópulas-GARCH;
   
• Rodrigo Targino (FGV EMAp) – apresentará o conceito de Risk-Budgeted Mean-Variance Portfolio, que unifica estratégia de retorno e gerenciamento de risco.
   

Na próxima semana, FGV EMAp reunirá pesquisadores, estudantes e profissionais interessados em dois workshops de várias instituições brasileiras | Foto: Envato

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