Muitos cenários de modelagem matemática envolvem um nível inerente de incerteza. Recentemente tem sido uma prática comum incorporar ruído em sistemas determinísticos para representar os efeitos aleatórios e construir modelos mais próximos da realidade. Há um interesse crescente em adicionar termos estocásticos a modelos matemáticos em neurociências, epidemiologia, biologia, física, engenharia, finanças e muitas outras áreas. Neste contexto, as equações diferenciais estocásticas (teoria oriunda do cruzamento de processos aleatórios e equações diferenciais) são amplamente usadas no estudo de fenômenos sujeitos a ruídos e flutuações de natureza diversa, e em situações práticas onde a incerteza desempenha um papel importante. 

Nesta palestra será apresentada uma introdução a estes tipos de equações, suas diversas aplicações e métodos para sua simulação numérico-computacional. Também discutiremos algumas questões atuais de pesquisa na área.

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*Aos participantes: não poderão acessar às dependências da FGV usando bermuda, chinelos, blusa modelo top ou cropped, minissaia ou camiseta regata. O uso da Máscara e a apresentação do comprovante de vacinação (físico ou digital) serão obrigatório