Processos Estocásticos II
Construção do Movimento Browniano. Equações Diferencias Estocástica. Representação de martingais. Mudança de medida. Fórmula de Feynman-Kac. Tempo local e fórmula de Tanaka.
Informações Básicas
Carga horária
60 horas
Pré-requisito
Processos Estocásticos
Obrigatória:
- Steele , J. M. (2012). Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer.
Complementar:
- Karatzas , I. e Shreve, S. (1988). Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer, segunda edição.