Probabilidade e Finanças
Espaços de probabilidade: sigma-álgebra, medida, variáveis aleatórias. Valor esperado e integrabilidade. Convergências. Esperança condicional e independência. Introdução aos martingais.
Derivativos financeiros: europeus, americanos, exóticos. Princípio de não-arbitragem. Medida neutra ao risco. Apreçamento de derivativos. Árvore Binomial. Apreçamento de derivativos americanos.
Informações Básicas
Carga horária
60
Pré-requisito
Não se aplica
Obrigatória:
- Rosenthal, J. (2006). First Look at Rigorous Probability Theory (2nd). World Scientific.
- Shreve, S. (2004). Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer Finance