Probabilidade e Finanças

Espaços de probabilidade: sigma-álgebra, medida, variáveis aleatórias. Valor esperado e integrabilidade. Convergências. Esperança condicional e independência. Introdução aos martingais.

Derivativos financeiros: europeus, americanos, exóticos. Princípio de não-arbitragem. Medida neutra ao risco. Apreçamento de derivativos. Árvore Binomial. Apreçamento de derivativos americanos.

Informações Básicas

Carga horária
60
Pré-requisito
Não se aplica

Obrigatória: 

  • Rosenthal, J. (2006). First Look at Rigorous Probability Theory (2nd). World Scientific.
  • Shreve, S. (2004). Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer Finance
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