Derivativos financeiros: europeus, americanos, exóticos. Princípio de não-arbitragem. Medida neutra ao risco. Apreçamento de derivativos. Fórmula de Black & Scholes. Obrigações (bonds). Hedging. Agências de classificação de risco. Value at Risk (VaR). Modelos e apreçamento de derivativos de taxa de juros, câmbio e commodities. Derivativos de Risco de Crédito. Introdução às Opções Reais. Introdução aos modelos de volatilidade estocástica.

Métodos Numéricos: Árvore Binomial; Simulações de Monte Carlo; Métodos de redução de variância;Método de Longstaff-Schwartz