Cálculo Estocástico
Movimento Browniano. Martingal em tempo contínuo. Integral de Itô. Fórmula de Itô. Equações Diferenciais Estocástica. Representação de martingais. Mudança de medida. Fórmula de Feynman-Kac.
Informações Básicas
Carga horária
60 horas
Pré-requisito
Medida, Integração e Probabilidade
Obrigatória:
- Steele. Stochastic Calculus and Financial Applications . Springer.
- Grimmett e Strirzaker. Probability and Random Processes. Oxford.
- Karatzas e Shreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer
Complementar:
- Oksendal. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. Springer.
- Rogers, Williams. Diffusions, Markov Processes and Martingales, Vol 1. Cambridge.
- Rogers, Williams. Diffusions, Markov Processes and Martingales, Vol 2. Cambridge.
- Williams. Probability with Martingales. Cambridge.
- Friedman. Stochastic Differential Equations and Applications. Dover.